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110 博士班 應用機器學習模型於台幣美元匯率預測與避險
110 博士班 隨機邊界之不確定性利率模型
110 博士班 股價趨勢研究
110 碩士班 基於流動性調整的隨機利率模型下的選擇權定價研究
109 碩士班 時間卷積神經網路與長時間短期記憶神經網路的比較
108 碩士班 機器學習結合波動聚集分析之投資策略實證研究
108 博士班 基于地区差异的基金管理人投资组合策略研究
108 碩士班 Black-Litterman模型結合長時間短期記憶神經網路
108 碩士班 深度學習結合凱利法則之投資策略:以台灣股市為實證
108 碩士班 基於古典與量子卷積神經網絡的時間序列圖像分析
108 碩士班 使用C-RNN神經網絡模型預測匯率變動-以中美日台為例
107 碩士班 景氣循環與投資策略
107 碩士班 基於隨機森林模型下P2P網路借貸違約預測
107 碩士班 單曲線與OIS多曲線LMM評價效果比較-以可贖回CMS利率交換為例
107 碩士班 深度校準:以G2++利率模型為例
107 碩士班 卷積神經網路結合投資組合理論之交易策略實證研究: 以台灣股市為例
107 碩士班 美中台利率期限結構馬可夫鏈模型實證
107 碩士班 基於支持向量迴歸的選股模型實證研究──以台股市場為例
107 博士班 建構技術分析危機預警條件預測股市泡沫與均數復歸研究
107 碩士班 深度投資組合:以台灣50為例
106 碩士班 中國證券市場上的上證50 ETF與滬深300 ETF之間的統計套利研究
106 碩士班 深度增強學習在動態資產配置上之應用-以美國ETF為例
106 博士班 報酬率、連續波動度與跳躍項之因果關係-美國與歐洲期貨市場之實證研究
106 碩士班 我國證券商佈局東南亞:發展為亞洲區域型券商策略之研究
106 碩士班 使用資料包絡分析法之銀行績效評估
106 碩士班 以循環神經網路信號建構交易策略
106 碩士班 卷積神經網路預測時間序列能力分析
106 碩士班 建立ARIMA與SVR混合式模型,結合GDELT數位新聞資料集預測美元指數
106 碩士班 市場因子於倒傳遞類神經網路對信用評等之影響
106 碩士班 基於神經網絡模型的台指選擇權定價實證分析
106 碩士班 技術指標交叉策略之探究-以香港恆生指數期貨為例
105 碩士班 區塊鏈應用:台灣股票結算交割系統
105 碩士班 配對交易策略於陸股ETF及黃金、日幣期貨之應用
105 碩士班 投資組合風險值評估
104 博士班 訊息傳遞效果與資產訂價
104 碩士班 大陸與台灣地區商業銀行成本效率比較研究──基於DEA模型和Meta-frontier 成本函數實證分析
104 碩士班 中國實行人民幣國際化後之均衡匯率及匯率形成機制探討
104 碩士班 財務比率對於股票投資組合建構之研究
104 碩士班 考量信用風險下之海外可轉債評價
104 碩士班 應用新聞文字探勘於預測台灣股價趨勢之研究
104 碩士班 選擇權日內隱含波動度曲線交易策略
104 碩士班 動態信用風險與PBJD模型下之可轉債評價
103 碩士班 LMM利率模型下可取消利率交換評價與風險管理
103 碩士班 金融監理制度對商業銀行利潤效率之影響-亞洲12國之實證分析
103 碩士班 半導體行業企業價值評估方法對比-實質選擇權與自由現金流折現模型
103 碩士班 台灣上市公司使用衍生性金融工具避險因素與避險對公司績效影響之研究
103 碩士班 Copula模型在信用連結債券的評價與實證分析
102 碩士班 中國大陸公司債券信用利差決定因素分析
102 碩士班 行為財務與技術指標運用在期貨市場之實證分析
102 碩士班 中國利率自由化的影響
102 碩士班 考慮信用風險及流動性風險下之可轉債評價
102 碩士班 國際資產配置與匯率避險
102 碩士班 權証篩選之實證研究-以指數標的及台灣50的權證為例
102 碩士班 滬深300股指數期貨與ETF套利實證研究
101 碩士班 行為財務學實證--處分效果與過度自信效果
101 碩士班 在Variance Gamma分配下信用連結債券評價模型
101 碩士班 小波分析方法對時間序列模型預測能力之影響--以新台幣對美元為例
101 碩士班 信用連結債券評價-Factor Copula模型應用
100 碩士班 公司評價與投資決策-以連接器個案實證研究
100 碩士班 次貸金融危機對國內指數股票型基金績效之研究
100 碩士班 高階經理人薪酬與公司違約風險之研究-以台灣上市公司為例探討
100 碩士班 考慮股價跳躍及信用風險下之可轉債評價
100 碩士班 未上市公司評價-以廣穎電通為例
100 碩士班 類神經網路與基因演算法在投資策略上的應用
100 碩士班 匯率報酬模型之非線性調整及可預測性
100 碩士班 台股指數交易之研究--EEMD與ANN方法
100 碩士班 擔保房貸憑證(CMOs)評價--以BGM利率模型為例
100 碩士班 利率結構性商品評價與分析--以Cross-Currency LIBOR Market Model為例
100 碩士班 投資組合保險應用-複製性賣權策略與固定比例投資組合保險策略(CPPI)之比較
099 博士班 資產報酬型態與交易對手風險衍生性商品評價之影響
099 碩士班 波動度預測與波動度交易-以台灣選擇權市場為實證
099 碩士班 基於EEMD之類神經網路預測方法進行台指選擇權交易策略
099 博士班 不動產評價之空間計量與地理統計
099 博士班 高階經理人薪酬與避險行為
098 碩士班 金融機構流動性危機之挑戰與因應
098 碩士班 私人銀行與銀行保密
098 碩士班 狀態相依公司信用模型下之信用違約交換評價
098 碩士班 考慮信用及利率風險下之可轉換公司債評價
098 碩士班 以高頻率日內資料驗証報酬率與波動度間之因果關係-以台灣期貨市場為證
098 博士班 考慮信用風險及Levy過程之可轉換公司債評價
098 博士班 外匯避險策略與國際主要金融機構在中國大陸發展經驗對台資銀行之啟示論文集
098 博士班 在BGM模型下固定交換利率商品之效率避險與評價
098 博士班 狀態相依跳躍風險與美式選擇權評價:黃金期貨市場之實證研究
098 博士班 外資金融機構佈局中國大陸金融市場之決策研究
098 博士班 宏觀審慎監理之案例分析 - 以流動性與信用風險因子為例
097 博士班 營利與非營利機構的營運管理策略
097 博士班 三因子BGM模型下匯率連動固定期利率交換商品之評價
097 博士班 跨國經濟體系之下Quanto Range Accrual Notes的評價與避險
097 博士班 LIBOR市場模型下之利率障礙選擇權評價
097 碩士班 聯合系統與獨特風險下之信用違約交換評價
097 博士班 公司認股權証對股價之影響
096 博士班 縮減式模型下房屋抵押貸款之評價
096 博士班 國內上市公司營運資金供需對經營績效與融資政策影響之研究
096 博士班 資產報酬率波動度不對稱性與動態資產配置
096 碩士班 評價擔保債權憑證與避險-隱含連繫結構模型
096 碩士班 固定期信用違約交換之評價與避險分析
096 碩士班 可贖回區間雪球型結構債之評價與風險管理
096 碩士班 LIBOR市場模型下可贖回區間計息連動債券之評價與分析
096 碩士班 利用最小平方蒙地卡羅模擬法評價美式信用違約交換選擇權
096 碩士班 隨機信用相關性雙因子關聯性模型之下擔保權益債權憑證之評價與避險
096 碩士班 可贖回式利率連動債券之評價與分析
096 碩士班 評價擔保房貸憑證-使用延伸樹法
096 碩士班 擔保債權憑證選擇權之評價與分析-動態違約傳染模型之應用
096 博士班 供應鏈的評價:實質選擇權分析法
095 博士班 隨機利率下分紅保單解約選擇權之評價分析
095 碩士班 信用風險之違約機率估計與比較
095 碩士班 信用評等分組下之合成型CDO評價
095 碩士班 可贖回雪球式商品的評價與避險
095 碩士班 連動債券之評價與分析--利用準蒙地卡羅法
095 碩士班 信用衍生性商品評價-馬可夫鏈模型
095 碩士班 市場模型下評價目標利差型債券
095 碩士班 利用最小平方蒙地卡羅法評價百慕達式利率交換選擇權
094 碩士班 台灣債券型基金處理結構型債券問題之探討
093 碩士班 住宅抵押貸款債權證券之評價與分析
093 碩士班 跳躍擴散過程下之短期利率期貨與結構型債券評價
093 碩士班 附有最低保證給付投資型保險之評價與分析
093 碩士班 利率連動債券之評價與分析─BGM模型
093 碩士班 極值理論與整合風險衡量
093 碩士班 台灣公債避險實證
093 碩士班 市場模型下評價反浮動利率債券
093 碩士班 探討不同時間到期之可轉換公司債的價格交互影響效果
093 碩士班 市場模型下利率結構型商品的評價與分析
093 碩士班 路徑相依利率結構型債券之評價
093 碩士班 擔保債務債券之評價─使用BET, Coupla, Factor Copula
093 碩士班 隨機違約強度模型下CDO之評價與分析─Copula方法
093 碩士班 市場模型下利率連動債券評價─以逆浮動、雪球型、及每日區間型為例
093 碩士班 擔保債權證券之評價─Stmitural Model與Factor Logula 之應用與分析
093 碩士班 單一分券違約信用交換與單一分券擔保債權憑證之評價--Copula方法
093 碩士班 台指選擇權交易策略之理論與實證
093 博士班 信用風險下或有求償權之評價
093 碩士班 具信用風險之跨通貨權益交換評價模型
093 碩士班 保本型變額壽險之評價
092 碩士班 在跳躍擴散過程下評價利率期貨選擇權
092 碩士班 在HJM模型下使用遠期定價法評價或有求償權
092 碩士班 隨機利率下跨通貨投資組合選擇權之定價與避險
092 博士班 資產報酬自我相關下之選擇權評價理論
092 博士班 上限型股權連結保本票券之評價、避險和風險控管
091 碩士班 控制下方風險之動態資產配置
091 碩士班 保本型指數連動商品創新設計與實務--應用Esscher Transforms
091 碩士班 多元樹評價法﹕多資產選擇權的應用
091 碩士班 債券投資組合之風險管理
091 碩士班 短期利率模型之台灣實証--無母數法
091 碩士班 重設型股權連結債券之評價
091 碩士班 傅利葉轉換於亞式選擇權評價上之應用性研究
091 碩士班 跳耀過程下利率期間結構之估計與預測
090 博士班 隨機利率下選擇權訂價模型
090 博士班 最適投資決策之研究
089 碩士班 隨機利率模型下臺灣公債市場殖利率曲線之估計
089 碩士班 資本結構與代理問題--或有求償權評價法
089 碩士班 隨機利率下之資產交換--跨通貨股酬交換與利率交換的評價與避險
089 碩士班 臺灣與印尼兩國上市股票承銷價格及其影響因素之實證研究
碩士班 可調整利率房貸不動產抵押證券之評價—考慮違約、重新融資與Burnout Effect 之提前償還模型
碩士班 組合型選擇權的評價與其在風險控管的應用
碩士班 信用風險下的股酬交換評價
碩士班 分離基金內的喊價選擇權與避險